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The idea of approximation

이분산성 복습

이분산 문제 FGLS로 해결하기 (남준우, 이한식, 계량경제학, p242) kospi = f (c, djia, nasdaq) 회귀식 추정후, view> residual tests > white heteroscedasticity 이 다음, 이분산을 고려한 FGLS 추정치를 도출하기 위해서는 sigma^2에 대한 추정치를 구해야 함. 회귀식 추정 후, genr sig_sq=resid^2 (잔차 제곱을 도출) equation 도구 창에서 [estimate] 를 누르면 equation specification 활성창이 나타나는데, 여기서 다시 [options]를 누르면 가중최소장승법을 적용할 수 있는 eqution options 창이 열린다. 여기서 마우스로 [weighted ls/tsls]를 선택하고 weig..
경제 2013. 6. 8. 17:39
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