The idea of approximation

STATA 기초적 이해와 활용 (양장) 국내도서 저자 : 민인식,최필선 출판 : 한국STATA학회 2010.04.20상세보기 ** 이 책의 진짜 좋은 점은 회귀식을 돌렸을 때의 결과와 그 회귀식 결과를 직접 구하는 결과를 비교하게 하는 것이다. 계량 공부에도 좋은 책 같아 추천. * stata 파일을 스프레드 시트 파일로 전환하기 outsheet using "c:\data\data4_8.txt", nolabel replace * 데이터 끝에서부터 5번째에서 마지막 관측치 확인하기 list price in -5/L list price in -5/-2 * gen으로 더미변수 만들기 gen var4= return>0 (0보다 크면 1 아니면 0) * 범주형 변수 더미 만들기 tab race tab race, ..

이분산 문제 FGLS로 해결하기 (남준우, 이한식, 계량경제학, p242) kospi = f (c, djia, nasdaq) 회귀식 추정후, view> residual tests > white heteroscedasticity 이 다음, 이분산을 고려한 FGLS 추정치를 도출하기 위해서는 sigma^2에 대한 추정치를 구해야 함. 회귀식 추정 후, genr sig_sq=resid^2 (잔차 제곱을 도출) equation 도구 창에서 [estimate] 를 누르면 equation specification 활성창이 나타나는데, 여기서 다시 [options]를 누르면 가중최소장승법을 적용할 수 있는 eqution options 창이 열린다. 여기서 마우스로 [weighted ls/tsls]를 선택하고 weig..

STATA 기초통계와 회귀분석 국내도서 저자 : 민인식,최필선 출판 : 한국STATA학회 2009.02.10상세보기 휴일을 맞아 이 책을 복습해보고 있다. 많은 옵션을 몰라서 여러번 일했었구나 라고 감탄-_-하면서 오랫동안 stata 안쓰면 잊어먹어버리는 옵션이나 명령어들을 정리해두려고 한다. ** 이 책의 진짜 좋은 점은 회귀식을 돌렸을 때의 결과와 그 회귀식 결과를 직접 구하는 결과를 비교하게 하는 것이다. 계량 공부에도 좋은 책 같아 추천. 예를 들면 본 포스팅 맨 아래 있는 것처럼 이렇게 구한 것과 저렇게 구한 것의 차이를 잘 설명해준다. * 표준화된 추정계수 구하기 (p131) reg csat percent income, beta , beta라는 옵션을 추가하면 각 X변수가 Y변수에 미치는 절대..

* 계량을 시작하는 사람에게 적합한 글입니다. 좋은 추정량의 성질로는 불편성, 효율성, 일치성이 있다. 불편성은 Bias=E(b_hat)-b 즉 기대값(평균)과 얼마나 차이가 있는가를 나타내는 척도이다. 효율성, Efficiency는 분산이 더 작을수록 더 효율적이라는 것을 뜻한다. 이걸 측정하는 것으로 MSE가 있는데, MSE(mean square error)= E(b_hat-b)^2 = Bias(b_hat)^2+Var(b_hat) 즉, 약간 biased 하더라도, 분산이 더 작아서(short tail) 전체 분산이 더 작고, 더 효율적일 수 있는 것이다. 그런데, sample 개수가 커지면(Large samle)을 만나면 좋은 추정량의 성질이 바뀐다. 왜냐면 작은 샘플에서는 추정량이 biased 일지..

Panel 데이터에 대한 회귀분석을 포스팅 주제로 한 번 다루고 싶은데 너무 많아서 못하겠고, 일단 Panel data 설명 잘 된 자료들 링크를 걸어둔다. http://www.longitudinal.stir.ac.uk/talks/db_panelmodels.ppt http://www.indiana.edu/~statmath/stat/all/panel/ http://dss.princeton.edu/online_help/analysis/panel.htm 보면 panel 데이터를 다룰 때는 개인별 특성이 종속변수에 미치는 영향이 서로 다르다고 가정하는 fixed effect(=stata에서 within effect) 와 시간에 대해서는 변하지만, 케이스사이에서는 일정한 누락변수를 컨트롤 하기 위해 사용하는 be..

* 통계를 처음 공부하는 사람들을 위한 글입니다. 계량경제학을 공부하다보면, moment라는 개념이 나오는데, 이게 처음에 감이 잘 안왔던 기억이 난다. 이걸 왜 공부하는지 가르쳐주지 않고 갑자기 다른 걸 설명하면서 이건 1st moment니까..라는 식으로 설명을 하면 그게 평균을 의미한다는 걸 문맥상 이해하면서도, 여러번에 걸쳐서야 정확하게 인식하게 되는 것이다. 그런 설명이 제대로 된 책을 본 적이 없기 때문에 내가 이해한 바를 서술해 보자면... moment는 적률이라고 해석하는데, 이것은 보통 moment의 단계가 있기 때문에 그렇게 부르는 것 같다. 1차 적률, 2차 적률... 뭔가 쌓아가는 (쌓을 적) 느낌이 들지 않는가? 적률을 공부하는 이유는 분포의 모양을 설명하기 위해서이다. 우리는 일..

* 다음은 국회예산정책처 전문가 간담회(2008.9.29) 자료, Treatment Effect Analysis for Observational Data: Dealing with Unobserved Differences (이명재, 고려대)에 관한 정리 + 생각입니다. Treatment effect는 말 그대로 'treatment'에 의해서 종속변수가 얼마나 영향을 받는가에 관한 것이다. 예를 들면, 박사학위의 존재가 소득의 상승효과를 가져오는가에 대해 다른 변수들이 동일할 경우에, 박사학위라는 treatment의 income에 대한 효과를 측정하는 것. 즉, E(y|d=1)과 E(y|d=0)의 차이를 의미, 두 그룹은 다른 모든 측면에서는 유사하다. E(y1)=E(y0)임에도 불구하고, E(y|d=1)과..